AZ Quest Bayes Long Biased Sistemático FIM – 3 Anos
No dia 31 de maio de 2023, o AZ Quest Bayes Long Biased Sistemático FIM, nosso fundo long biased de estratégia sistemática, completou 3 anos desde seu lançamento. Durante o período o fundo apresentou resultado líquido de taxas de 51,22% vs CDI 25,10% (204% CDI) vs IMA-B5+ 22,86% (+23,05%) vs Ibovespa 23,95% (+22,00%), com performance consistente no período, que o posiciona como um dos fundos mais eficientes da indústria no período.
Mesmo diante de um quadro instável nos últimos 3 anos, com eventos vários como pandemia, ressurgimento de inflação, eleições, juros altos, etc, fomos capazes de apresentar performance acima dos principais índices de mercado e peers. O fundo se destaca utilizando-se de modelo de macro-variáveis para definir alocação bruta e líquida, combinando posições long only e long short sistemático de ações.
Mais especificamente, o modelo de investimentos utiliza alocações estratégica e tática baseadas em indicadores macroeconômicos locais e globais, que define a exposição entre fatores de risco de ações. O fundo carrega portfólio altamente diversificado com mais de 150 posições, entre compradas e vendidas, selecionadas em 5 famílias de critérios de forma a ter maior consistência de performance ajustada a risco para estados distintos da economia.
Performance Acumulada
* de 29/05/2020 a 30/06/2023
O AZ Quest Bayes Long Biased Sistemático FIM é o primeiro fundo long-biased sistemático multi-fator do Brasil com modelos que vem sendo adequado desde 2012.
O fundo está adequado para investimentos dos Institucionais pela Res. CMN 4.994.