Equipe

Somos uma equipe multi-disciplinar com formação e experiência sólida em gestão, modelagem estatística, ciência de dados e risco, com décadas de experiência em gestão sistemática no Brasil e no exterior.

Marcello Paixão – Gestão e pesquisa de estratégia de fatores de risco
  • Co-fundador da Bayes CM em Janeiro de 2020
  • Pioneiro em gestão sistemática no Brasil desde 2004
  • Ex-sócio da Constancia Investimentos até Janeiro de 2020, tendo trazido da Principia os modelos daquela empresa após fusão em 2014
  • Desenvolveu primeiro mandato sistemático de ações no Brasil para grande fundo de pensão
  • Co-fundador da Principia CM em 2004, onde entre 2004 e 2010 co-desenvolveu e foi co-responsável por estratégias de arbitragem estatística de alta frequência e momentum de curto prazo e entre 2010 e 2014 desenvolveu e foi responsável por estratégias de fatores de risco em ações
  • Ex CIO Maxblue by Deutsche Bank, empresa pioneira (2001) como plataforma financeira de arquitetura aberta
  • Trabalhou na década de 90 em derivativos no Banco Santander (Madrid e NY) e na Merrill Lynch (NY e SP)

Marcello tem Mestrado em Matemática Aplicada na USP
MBA Finanças Columbia University
Bacharelado Engenharia de Produção UFRJ

Denis Lee – Gestão de risco
  • Co-fundador da Bayes CM em Janeiro de 2020
  • Co-fundador da Principia CM em 2004
  • Head trader de derivativos na Merrill Lynch em Nova York, depois e São Paulo

Denis tem PhD em Bioengenharia pela Columbia University
MBA em finanças pela Columbia University
Bacharelado em Bioengenharia pela University of California San Diego

Helder Palaro – Modelagem
  • Co-fundador da Bayes CM em Janeiro de 2020
  • Atuou como trader sistemático independente entre 2014 e 2020. Desenvolveu desde 2018 uma estratégia adaptativa de paridade de risco para mercados futuros globais em diversas classes de ativos
  • Desenvolveu e executou um sistema de arbitragem de volatilidade que utilizava opções sobre futuros, com índice de Sharpe realizado de 1,6 no período 2014-2018
  • Desenvolveu um sistema de replicação de distribuições de risco, adotado pela família de fundos AC Risk Parity da empresa Aquila Capital, Hamburgo, Alemanha
  • Entre 2007 e 2010 atuou como analista quantitativo na AHL, Man Group, Londres, na pesquisa de estratégias sistemáticas nas áreas de arbitragem de volatilidade e trend-following

Helder tem PhD em Finanças pela Cass Business School, Londres, (2007)
Mestrado em Estatística pela Unicamp, (2004)
Bacharelado em Estatística pela Unicamp, (2001)

Lucas Santiago – Ciência de dados e tecnologia da informação
  • Co-fundador da Bayes CM em Janeiro de 2020
  • Atuou como engenheiro de sistemas eletrônicos desenvolvendo tecnologia para a indústria do pré-sal e Internet of things de 2016 a 2019
  • Trabalhou no desenvolvimento de sistemas de frenagem automotivos para a BMW na Alemanha de 2012 a 2015

Lucas é Mestre em Engenharia Eletrônica pela TH-Ingolstadt na Alemanha
Bacharelado em Engenharia Elétrica pela PUC do Rio de Janeiro

Luca Farah – Ciência de dados e tecnologia da informação
  • Começou a trabalhar pela Bayes CM em Agosto de 2021

Luca é Bacharel em Engenharia da Computação, formado pelo Insper (SP)